财经类 - 金融经济

商业银行风险管理部门应当承担的职责不包括()。
A.持续监控风险并测算与风险相关的资本需求，及时向监事会报告B.对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告C.评估业务和产品创新、进入新市场以及市场环境发生显著变化时，给商业银行带来的风险D.了解银行股东特别是主要股东的风险状况、集团架构对商业银行风险状况的影响和传导，定期进行压力测试，并制定应急预案

答案如下：
A
解析：A项的正确描述应为：持续监控风险并测算与风险相关的资本需求，及时向高级管理层和董事会报告。

下列不属于贷后管理内容的是()。
A.贷后审核B.信贷资金监控C.贷款定价D.担保管理

答案如下：
C
解析：贷后管理的内容主要包括贷后审核、信贷资金监控、贷后检查、担保管理、风险分类、到期管理、考核与激励及信贷档案管理等。

下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（　　）。
A.预期损失是信用风险损失分布的数学期望B.预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失C.预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D.预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失

答案如下：
B
解析：预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值(有时也采用中间值)。预期损失是信用风险损失分布的数学期望，代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是商业银行已经预计到将会发生的损失。预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积。

下列关于风险管理策略的说法中，正确的是()。
A.风险分散是指“将所有的鸡蛋放在同一个篮子里”B.风险补偿是指事前(损失发生以前)对所承担的风险进行价格补偿C.风险转移只能是保险转移D.风险规避可分为保险规避和非保险规避

答案如下：
B
解析：风险分散是指“不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里”，选项A错误。风险转移可分为保险转移和非保险转移，选项C错误。风险规避是指没有风险就没有收益，并没有保险规避或非保险规避的说法，选项D错误。

在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，一般不具有实质性意义的是()。
A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.实际价值

答案如下：
A
解析：在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，名义价值一般不具有实质性意义。

以下不属于商业银行资本作用的是()。
A.资本为银行提供融资B.吸收和消化损失C.化解所有风险D.维持市场信心

答案如下：
C
解析：商业银行时刻面临着风险的挑战，其资本所肩负的责任和发挥的作用比一企业更为重要，主要体现在：①资本为商业银行提供融资；②吸收和消化损失；③限制业务过度扩张和风险承担，增强银行系统的稳定性；④维持市场信心；⑤为风险管理提供最根本的驱动力。

（　　）负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程0
A．董事会和股东会 B．董事会和风险管理委员会 C．董事会和高级管理层 D．股东会和风险管理委员会

答案如下：
C
解析：董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责识别、评估、监测和控制声誉风险。故本题选C。

重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少()向董事会报告。
A.每日B.每月C.每季D.每年

答案如下：
C
解析：重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每季度向董事会报告。

下列选项中，不属于操作风险关键风险指标的是()。
A.市场变动B.产品价格C.员工水平D.客户满意度

答案如下：
B
解析：操作风险关键风险指标是指对一个或多个操作风险敞口，通过反映操作风险发生可能性或影响度或某一控制有效性，对该风险或控制进行定性或定量跟踪监测的操作风险管理流程。关键风险指标通常包括交易量、员工水平、技能水平、客户满意度、市场变动、产品成熟度、地区数量、变动水平、产品复杂程度和自动化水平等。

CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（　　）。
A．保险学的精算理论 B．Merton模型 C．经济计量学理论 D．资产组合理论

答案如下：
B
解析：CreditMonitor模型是在Merton模型基础上发展起来的一种适用于上市公司的违约概率模型，所以CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是Merton模型。故本题选B。

下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（　　）。
A.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移B.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估C.一些关键流程和核心业务不应外包出去D.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险

答案如下：
A
解析：A项，从风险实质性上说，业务操作或服务虽然可以外包，但其最终责任并未被“包”出去。外包并不能减少或免除董事会和高级管理层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任。

下列哪一项不属于商业银行了解个人借款人资信状况的途径（　　）
A.通过实地考察了解客户提供的信息的真实性B.查询法院部门个人客户信用记录C.从其他银行购买客户借款记录D.查询人民银行个人信用信息基础数据库

答案如下：
C
解析：商业银行可以通过与借款人面谈、电话访谈、实地考察等方式了解客户提供的信息的真实性；还可以利用内外部征信系统调查了解个人借款人的资信状况。

假设商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产加权平均久期为DA=4年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3%上升到4%，则利率变化对商业银行资产价值的变化为（　　）。
A．-23．3 B．-38．9 C．38．9 D．23．3

答案如下：
B
解析：AVA=-[4×1000×(4%-3%)/(1+3%)]=-38．9。故本题选B。

操作风险计量模型的置信度应设定为()，观测期为()年。
A.99．9％；1B.99％；1C.99．9％；2D.99％；2

答案如下：
A
解析：商业银行可根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平自行选择操作风险计量模型，包括损失分布模型、打分卡模型等，模型的置信度应设定为99．9％，观测期为l年。

KRI是指()。
A.关键风险指标B.损失事件收集C.操作风险与控制自我评估D.预期损失

答案如下：
A
解析：商业银行应建设操作风险应用管理系统，系统要支持损失事件收集(1DC)、操作风险与控制自我评估(RCSA)和关键风险指标(KRI)等操作风险管理工具的电子化操作，同时支持操作风险监管资本的自动化计量。

下列属于外包管理团队管理内容的是()。
A.负责制定外包战略发展规划B.负责外包活动的日常管理C.定期审阅本机构外包活动相关报告D.确定外包管理团队职责，并对其行为进行有效监督

答案如下：
B
解析：外包管理团队的管理内容包括：(1)负责执行外包风险管理的政策、操作流程和内控制度。(2)负责外包活动的日常管理，包括尽职调查、合同执行隋况的监督及风险状况的监督。(3)向高级管理层提出有关外包活动发展和风险管控的意见和建议。(4)在发现外包服务提供商业的业务活动存在缺陷时，采取及时有效的措施。

分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性与可靠性。这指的是优质流动性资产分析中的()。
A.结构分析B.总量分析C.趋势分析D.同质同类比较

答案如下：
A
解析：优质流动性资产分析包括两方面：(1)结构分析，分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性与可靠性。(2)总量分析，计算银行优质流动性资产的绝对额，结合预计现金流出量和预计现金流入量，判断银行优质流动性资产是否能够满足未来一定期限内的流动性需求。

自评工作的原则中，()原则是指自我评估工作应当谨慎、客观，从而保证做出恰当的决策并采取适当的管理行动。
A.全面性B.及时性C.客观性D.重要性

答案如下：
C
解析：自评工作的客观性原则是指自我评估工作应当谨慎、客观，从而保证做出恰当的决策并采取适当的管理行动。

在资本供给方面，一般情况下应以（　　）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。
A.经济资本B.监管资本C.账面资本D.实收资本

答案如下：
B
解析：商业银行应基于风险评估过程中获取的当前风险轮廓、未来业务规划和发展战略确定资本需求。在各类重大风险资本需求的确定上，对于可以量化的风险以监管资本或内部经济资本计量模型确定其资本需求，包括但不限于：信用风险(含信用集中度风险)、市场风险、操作风险、银行账户利率风险；对于不可量化风险采用风险加权资产的一定比例确定资本需求。在资本供给方面，一般情况下应以监管资本合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。

商业银行购买保险，以缴纳保险费为代价，将风险转移给承保人的风险管理策略属于()。
A.保险转移B.自我转移C.市场转移D.非保险转移

答案如下：
A
解析：保险转移是指商业银行通过购买保险，将风险转移给承保人。当商业银行发生风险损失时，承保人按照保险合同的约定责任给予商业银行一定经济补偿。